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大商所賣出垂直價差組合保證金優惠

發布時間:2021-07-22 08:46 來源:商品期權 作者:王德澤 閱讀:

  大連商品交易所對一些組合策略有一定的保證金優惠,今天小編就給大家介紹下大商所針對“賣出垂直價差”的保證金優惠政策,測一測能給我們節約多少保證金。

大商所賣出垂直價差組合保證金優惠2

  一、關于大商所對于賣出垂直價差的策略描述及交易所保證金收取標準

大商所賣出垂直價差組合保證金優惠1

  二、現在我們以“賣出低執行價格的看漲期權,同時買進相同期貨合約的高執行價格的看漲期權”為例,給大家測算下能節約多少保證金

  首先,我們再回顧下大商所期權保證金的計算公式。

  (一)虛值額計算

  1.看漲期權合約的虛值額=Max(行權價格-標的期貨合約結算價,0)*標的期貨合約交易單位

  2.看跌期權合約的虛值額=Max(標的期貨合約結算價-行權價格,0)*標的期貨合約交易單位

  (二)期權賣方保證金手收取標準為下列兩者中較大者

  1.期權合約結算價×標的期貨合約交易單位+標的期貨合約交易保證金-(1/2)×期權虛值額

  2.期權合約結算價×標的期貨合約交易單位+(1/2)×標的期貨合約交易保證金

  我們以豆粕看跌期權,賣出M2109-P-3750,買入M2109-C-3900為例,m2109的結算價為3686.m2109的保證金為5160.4.M2109-P-3750的結算價為106.5。

  虛值額=Max(標的期貨合約結算價-行權價格,0)*標的期貨合約交易單位=Max(3686-3750.0)*10=0

  期權賣方保證金計算,一個為6225.4.一個為3645.2.取大者為6225.4。

  大商所賣出垂直價差交易所保證金收取標準=min(執行價格之差*交易單位,空頭期權保證金)=min(150*10,6225.4)=1500。

  原本組合中的賣出期權保證金需要收取6225.4元的保證金,組合優惠后只收取1500元的保證金,大大提高了我們的資金使用率,該項規則更加有利于小伙伴們對期權工具的使用,不過需要注意一旦我們的組合發生變化,交易所就會取消對空頭保證金的優惠,有可能會出現出現賬戶可用資金變少的情況。

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